全球风险管理专业人士协会（GARP）作为全球规模最大的金融风险管理专业国际协会，由来自全球195个国家和地区的超过15万风险管理从业者和研究者组成。“金融风险与监管证书（FRR）”由GARP协会推出，经中国人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心批准为国家职业资格证书“银行风险与监管国际证书”中级【劳引字（2008）001号】。该证书得到全球195个国家和地区认可，迄今超过12万名考生参加其教育培训和认证考试，在中国大陆地区累计超过2万多名来自全国各大金融机构的从业人员参加FRR考试。

FRR作为基于风控实践开发的金融风险管理中文证书考试，全面培养和考查考生对信用风险、市场风险、操作风险、资产负债管理等方面的风险识别和计量、监测和评估、报告和控制管理，对于金融风险与监管知识的掌握程度和专业能力，以及对《巴塞尔新资本协议》的了解和掌握。

一、培训安排

（一）授课对象

• 银行风险条线的从业人员
• 其它金融机构的相关从业人员，包括保险、证券、投资、理财子公司和互联网银行等
• 对于金融风险与监管有浓厚兴趣，或希望从事金融风险管理与监管工作的人员
• 金融专业的在校学生

（二）授课目标

（三）课程安排

FRR标准线上班（6天录播课）

模块一：信用风险管理（1.5天）	模块二：市场风险管理（1.5天）
一、信用风险评估  二、信用产品的风险  三、信用风险组合管理  四、信用风险的监管视角	一、市场风险管理概述  二、外汇市场、工具和风险  三、利率市场、工具和风险  四、股权和商品市场、工具及风险  五、风险计量过程  六、银行交易策略中的风险  七、市场风险组织与报告
模块三：操作风险管理（0.5天）	模块四：资产负债管理（0.5天）
一、操作风险管理  二、操作风险：识别与评估  三、操作风险：计量  四、操作风险：缓释与控制  五、操作风险：监控与报告	一、资产负债管理委员会（ALCO）和资金部门职能  二、银行账户的利率风险  三、银行账户的流动性风险  四、银行资本管理  五、银行账簿中其他非交易性市场风险
四大模块的考前重点串讲（2天）

备考资料：
1、GARP指定参考教材《风险系列丛书》（纸质版）

  

 

2、官方模拟样题和培训讲义（电子版）

二、考试安排

(一）考试时间
金融风险与监管证书（FRR）
全国统考：每年6月和11月
*机构专场考试将根据集体报名情况另行通知

(二）考试方式
机考（个别城市纸笔考试配合)

(三）考试语言与题型
中文，120道客观题 (单项选择题）

(四）证书查询（GARP官方指定平台）

三、相关费用

(一）报名费用：9,760元/人
（已包含注册费、考试费、培训费、教材和讲义费、证书费、邮递费及相关税费）

(二）支付方式：银行转账
开 户 名： 北京中德卓识教育咨询有限公司
开 户 行： 招商银行北京分行大运村支行
账     号： 866381621810001

(三）报名咨询（请扫描二维码）

附件：

模块一：信用风险管理

一、信用风险评估

1、信用风险的核心概念

2、评估信用风险的标准量化方法

3、预期信用损失与非预期信用损失之间的差异

二、信用产品的风险

1、不同银行业务领域中的信用风险，包括零售、中小型企业（SME）、大型企业以及主权敞口等

2、信用风险模型，包括记分卡和违约距离模型

3、信用价值调整（CVA）

三、信用风险组合管理

1、信用风险的相关性

2、信用违约互换（CDS）的两种形式（单一发行人CDS与CDS指数）问题资产与不良贷款

四、信用风险的监管视角

1、巴塞尔协议ⅠI，Ⅱ和ⅢI的演变;每个协议的缺点，以及进一步克服这些缺点的解释说明

2、压力测试资本

3、美国与全球监管条例和监管机构

模块二：市场风险管理

一、市场风险管理概述

1、五种主要的市场风险

2、以隐含波动率和隐含相关性表示的风险

二、外汇市场、工具和风险

1、全球外汇（FX）市场中的标准工具

2、外汇风险的产生

3、奇异期权的概念，以及奇异期权中更复杂的风险

三、利率市场、工具和风险

1、短期与长期利率风险

2、久期与基点现值

3、用以管理利率风险的主要衍生工具

四、股权和商品市场、工具及风险

1、股权现货和股权衍生品的市场风险

2、大宗商品现货和大宗商品衍生品的市场风险

3、股权市场和大宗商品市场的价值驱动因子

4、交易所交易衍生品对比场外交易衍生品的风险敞口和特征

五、风险计量过程

1、风险价值（VaR）

2、三种经典VaR分析方法的不同

3、同时使用VaR与预期损失（ES）评估市场风险

六、银行交易策略中的风险

1、银行交易操作中的内部注意事项

2、标准交易策略

3、外部风险，包括市场流动性和市场行为

4、如何在交易操作中管理市场风险

七、市场风险的组织与报告

1、管理交易操作的内部组织，包括∶市场风险治理，市场风险测量工具和市场风险监控和控制

2、市场风险报告的用途和使用者

模块三：操作风险管理

一、操作风险管理

1、金融机构中的操作风险

2、操作风险与其他类型风险之间的关系

3、操作风险框架如何帮助建立和维护了合理的风险管理流程

4、谁应当承担组织中的操作风险管理职能

5、披露、合规和内部审计与管理者之间的关系

二、操作风险：识别与评估

1、操作风险的分类

2、风险与控制自我评估（RCSAs）

三、操作风险：计量

1、内部生成的损失数据，该类型数据几乎在任何情境下都比外部生成数据要好

2、外部生成的损失数据，该类型数据对于较小型组织，和对非典型操作风险事件有着有限敞口的组织有效

四、操作风险：缓释与控制

1、传统"三道防线"法对风险管理责任的系统化作用

2、操作风险保险

3、普遍情景的风险控制要点

五、操作风险：监控与报告

1、监控金融机构操作风险时如何运用关键风险指标（KRI）

2、一般风险报告的要求

模块四：资产负债管理

一、资产负债管理委员会（ALCO）和资金部门职能

1、资金部门在任何金融机构或企业实体中的核心作用

2、资金风险的构成因素

3、资产负债管理委员会（ALCO）的作用，及其是如何被资产负债管理

4、控制资产负债管理（ALM）风险的一般限制结构

二、银行账户的利率风险

1、利率风险在银行业利率风险指南（IRRBB）中的两个重要方面，净利息收入（NII）与股权经济价值（EVE）

2、基本净利息收入（NII）风险模型及其批判

3、股权经济价值（EVE）及其对银行经济价值的影响

4、2016银行业利率风险指南（IRRBB）的框架

三、银行账户的流动性风险

1、银行账户的流动性风险

2、量化流动性风险和管理其风险敞口的方式

3、作为核心流动性管理工具的资金转移定价（FTP）

4、银行需采用和报告的两种巴塞尔协议III的流动性计量方法

四、银行资本管理

1、经济资本和监管资本的区分，以及经济资本的更深层次内容

2、巴塞尔协议Ⅱ和巴塞尔协议IⅢ的监管资本，包括"金融保释"资本

3、净资产收益率（ROE）和风险调整资本回报率（RAROC）之间的差异

五、银行账簿中其他非交易性市场风险

1、适用于非交易信用风险头寸的信用利差风险

2、外国子公司股票价值的外汇风险

3、战略及替代长期股权投资的投资风险

4、适用于固定收益员工养老金计划的养老金风险

5、保证客户投资组合中的产品价值风险

6、非贸易市场风险头寸的经济资本消耗